認証のページの設定方法です。

設定には.htaccessというファイルを使います。Windowsユーザーにはあまり馴染みの無い、ファイル名が無く拡張子だけのファイルです。ドットファイルと呼ばれる物でunix系では設定等によく用いられます。
効果はこのファイルを置いたフォルダー以下へ適用されます。

ユーザー"abcdefgh"の"himitsu"以下へ認証を掛けるものとして説明させて頂きます。

cd /home/abcdefgh/public_html/himitsu/
vi .htaccess

AuthType Basic
AuthName "This site is MEMBER only"
AuthUserFile /home/abcdefgh/.htpasswd
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>

続けて、パスワードのファイルを作成します。
user=testとします。

cd /home/abcdefgh/
htpasswd -c .htpasswd test

パスワードを２回入力して下さい。
別のユーザー(test2)を追加する時は-cを入れません。

htpasswd .htpasswd test2

他にも必要な時は繰り返して下さい。
ついでにフォルダーにindex.htmlが無い時にインデックスリストを表示する設定も載せておきます。フォルダーへファイルを置くだけでいいので便利です。

AuthType Basic
AuthName "This site is MEMBER only"
AuthUserFile /home/abcdefgh/.htpasswd
Options +Indexes
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>

以上で設定終了ですが、友人にスペースを貸して、自分で設定してもらう時はこの方法が使えません。（sshを外部から操作出来るようにするのは問題があります。）
そこで、Windowsでファイルを作ってFTPで転送する方法も載せておきます。

.htaccessは普通にテキストファイルを作って転送して下さい。ファイルの改行コードが違うのでアスキーモードでね。

.htpasswdは「ユーザー名:パスワード」の形式で書かれています。但しパスワードは暗号化しますので生成ツールが必要です。Apache for Win にはこのツールが付属していますが、単体での配布ができませんので http://www1.neweb.ne.jp/user_manual/htaccess/htpasswd.html を使ってみて下さい。
以下は、user=test pass=abcdef user2=test2 pass=ghijkl の例です。

test:3z4iW3S2mN6G2
test2:FsSG/iiVagTm6

これもアスキーモードで転送して下さい。